SPXLリスクコントロールポートフォリオはじめました
SBI証券での外国株式買い付けの最低手数料がなくなったおかげで、
外国の株式やETFがぐっと身近になりましたね。
自分もこれを機に外国株式に手を出してみました。
ただ、普通の積立は投資信託でやっているので、
SPXLリスクコントロールポートフォリオと言う投資メソッドを採用しようと思います。
簡単に言うと、米国ETFであるSPXLと現金を50%:50%で保持して、
月一でリバランスするというメソッドです。
自分の場合、現金の代わりに外貨建てMMFを使っていこうと思います。
為替差益とかなんとか考えたら、ドルを現金で持つよりは良いらしいので…(よくわかってない
また、トータルをもっと底上げしたい思いもあるので、
端数調整をMMF買い足しすることで行っていこうかなと思います。
現在はこんな感じ。
銘柄 | 評価額($) | 割合 |
---|---|---|
SPXL | 1,048.80 | 50% |
外貨建てMMF | 1,048.80 | 50% |
リバランスは毎月9日の日中に行います。
8日の夜にSPXLの売買注文を行い、9日の昼にMMFの買付注文を行って帳尻を合わせる感じです。
リバランスのルールは以下の通り。
- 評価額が SPXL > MMF の場合、SPXLを売り、さらに端数はMMFを買い足す。
- 評価額が MMF > SPXL の場合、SPXLを買い、50%50%になるようにMMFも買い足す。
- SPXLを売るのは、SPXLの評価損益がプラスの場合に限る
ちょっと補足
ルール1.は、差額が小さい場合は、SPXLは売らずにMMFの買い足しだけで済ませる事になります。
ルール2.は、差額の大小に関わらず、SPXLとMMFを買い足す形になります。
まぁしばらくやってみて、都合が悪いところは改定していく予定です。